Исследование: арбитражные боты свирепствуют на децентрализованных биржах

Боты высокочастотной торговли, хорошо известные по книге «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит» Майкла Льюиса, все активнее используются для манипуляций на децентрализованных биржах (DEXes) с целью получения прибыли от торговых операций, – об этом свидетельствует отчет компании Cornell Tech.

По словам исследователей, арбитражные боты используют разнообразные стратегии, которые нередко учитывают особенности торговли на блокчейне. В первую очередь это выставление более высокого комиссионного сбора за проведение транзакции, что повышает ее приоритет при выполнении.

Также применяются стратегии так называемого фронт-раннинга (front running), при которой трейдеры выставляют ордера впереди других заказов, обладая непубличной информацией, что сулит им выгоды от выполнения сделки.

Сотрудники Cornell Tech в течении полугода исследовали деятельность 6-ти децентрализованных торговых платформ. Только на них они обнаружили около полутысячи ботов, которые приносят своим владельцам ежедневно около 20 тысяч долларов с помощью манипулятивных действий. В частности, стратегия фронт-раннинга была замечена на таких площадках как Bancor и EtherDelta.

Исследователи разработали собственного бота, чтобы на его примере лучше понять принципы подобной торговой практики. И даже получили предложение о его покупке, на что ответили отказом.

По их мнению, это должно подтолкнуть сообщество к поиску новых подходов к торговле криптовалютами, поскольку данную отрасль обвиняют в манипулировании с самого начала ее появления.

Причем исследование проводилось только на децентрализованных биржах, развитие которых находится на начальном этапе. Чего не скажешь о централизованных, где, по мнению аналитиков, подобные практики несомненно распространены в бОльших масштабах.

«У нас нет ни малейшего представления о масштабах злоупотреблений на централизованных торговых платформах. Однако если исходить из того, что мы видели на DEX, то суммы могут исчисляться миллиардами долларов», – говорит автор исследования Ариэль Джулс.

К слову, упомянутая выше биржа Bancor утверждает, что она борется с адаптированной под блокчейн стратегией фронт-раннинга, ограничением максимальной цены на газ, чтобы злоумышленники не могли повышать стоимость сборов и рассчитывать на приоритет в выполнении своих заявок.






Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.